روش تحلیل پوشش داده ها /پایان نامه رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

 روش تحلیل پوشش داده ها 

روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP) و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.

دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که شرکتی با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شرکت منفرد با نام DMU به شرح زیر است:

(فرمول 2-10)

در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس (CRS) و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است،  λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شرکت ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای  θکارایی بنگاه ها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی  Nبار و هر بار برای یکی از شرکت ها حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شرکت به دست می آید. اگر 1=  θباشد به این معنی است که شرکت مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر (BBC-1984) مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل   N’I λ=1به جای  λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شرکت باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شرکت مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)

کارآيي يکي از مهمترين شاخصهاي ارزيابي عملکرد بهينه واحدهاي اقتصادي است. هر چند تعاريف متعددي از کارآيي ارائه مي شود؛ اما وجه اشتراک آنها اين است که بنگاهي کارآست که از ترکيب داده هاي معين بيشترين ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفي فعاليتهاي بنگاه نيز به صورت ستانده منفي در نظر گرفته شود، تعاريف متفاوت کارآيي شبيه يکديگر ميشوند. با استفاده از اين رويکرد مي توان کارآيي داخلی بنگاه(کارایی خصوصی) و کارآيي خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآيي داخلي به بهينه بودن اقدامات بنگاه با فرض محدوديتهاي نهادي وارده بر بنگاه مربوط ميشود. بدين معني که بنگاه در شرايط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآيي خارجي به بهينه بودن اثرات فعاليتهاي بنگاه در اقتصاد مربوط ميشود. به عبارت ديگر منافع خصوصي در کارآيي داخلي و منافع اجتماعي در کارآيي خارجي مدنظر قرار مي گيرد. اينکه چگونه مي توان کارآيي خصوصي را در راستاي کارآيي اجتماعي قرار داد، يکي از موضوعات اساسي اقتصاد است.

« اسميت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد ياد مي شود، نشان داد که دست نامرئي بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود میشود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.

برخی از اقتصاددانان با بسط نظریه شکست بازار و بهره گیری از پیامدهای خارجی، براي دولت نقش فعالتري قائل شدند. راه حل اين دسته، تصدي دولت در برخي فعاليتها براي ايجاد کارآيي اجتماعي است. از آنجا که در اين نظريات به ابزارهاي ايجاد کارآيي داخلي کمتر توجه مي شد، تصدي گري دولت بسيار مورد انتقاد قرارگرفت. حتي برخي ادعا کردند که امکان حصول به کارآيي خصوصي در تصدي هاي دولتي وجود ندارد. لذا بازگشت مجددي به نظريه هاي بازار آزاد و دولت حداقل به وجود آمد.

در بین این چالشهای نظری و تجربیات متفاوت اقتصادی،به دست اوردن معیاری که از طریق آن بتوان به انتخاب بین بازار و تصدی دولتی پرداخت، اهمیت زیادی دارد. بنظر میرسد دیدگاه نهادگرایی تا حدود زیادی این معیار را فراهم نموده است. در این دیدگاه شرط حصول به کارایی، تدارک نهادهای لازم برای این امر است. بنابر این بازار در شرایطی منجر به کارایی اجتماعی می شود که نهادهای متناسب با آن وجود داشته باشد. در شرایط فقدان نهادهای مزبور، بازار توانایی حصول به کارایی اجتماعی را ندارد.دخالت کارایی دولت نیز نیازمند نهادهای مربوطه می باشد و فقدان این نهادها دخالت دولت را ناکارامد میسازد. (امیری و رئیس صفری، 1385

دانلود پایان نامه