سامانه پژوهشی – تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۵۵

شریعت پناهی ˓ مجید ˓ (۱۳۸۰) . “اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۲-۱۳۷۷)” ˓ پایان نامه دکتری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
شمس˓ سلیمانی اشرفی. (۱۳۹۲) . ” بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی” . پژوهش های تجربی حسابداری. صفحه ۶۹ – ۸۲٫
عرب مازار ˓ طاهرخانی . (۱۳۹۰) . ” تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” .فصلنامه مطالعات حسابداری. صفحه ۹۷-۱۱۳٫
عربصالحی ˓ مویدفر .(۱۳۹۱) . ” تاثیر ریسک محیط˓ استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه ۴۷-۷۰
محمودآبادی ˓ مهدوی. (۱۳۹۲) . “بررسی تاثیر جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران”. مجله دانش حسابداری صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۱٫
مرادی، علیرضا . ۱۳۸۸٫ کاربرد Eviewes در اقتصاد سنجی، چاپ سوم . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
مهدوی ˓ قربانی . (۱۳۹۱) . ” بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه ۶۷-۸۸
مهر آرا ˓ عبدلی . (۱۳۸۵) . ” نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران” . فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. صفحات ۲۵ – ۴۰٫
نبوی ˓ بهروز . (۱۳۸۵) . “روش تحقیق در علوم اجتماعی” .کتبخانه فروردین.
نجار زاده ˓ زیوداری( ۱۳۸۴) .” بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده” ˓ مجله تحقیقات اقتصادی . شماره ۷۴ صفحات ۲۷۳- ۲۹۹٫
نگهبان، حمید رضا. ۱۳۸۰٫ پردازش دادهها با MINITAB چاپ اول. انتشارات جهاددانشگاهی فارس
نواب‌پور، حمید رضا. ۱۳۸۲٫ محاسبات آماری با کامپیوتر. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه پیام نور
منابع انگلیسی:
Albertazzi, U. and Gambacorta, L. (2009), “Bank profitability and the business cycle”, Journal of Financial Stability, Bank Profitability and the Business Cycle, Vol. 5 No. 4, pp. 393-409.
Andersen, T. G., Bollerslev, T., Christoffersen, P. F., and Diebold, F. X., (2005), “Volatility Forecasting”, PIER Working Paper (05-011).
Antoniou, A., and Holmes, P., (1995), “Futures trading, information and spot price volatility: evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures contrast using GARCH”, Journal of Banking and Finance, Vol. 19, pp.117-129.
Antoniou, A., Ergul, N., Holmes, P., and Priestley, R., (1997), “The impact of regulatory changes on stock market volatility and the cost of equity capital: Evidence from an emerging market”, European Financial Management, Vol. 3, (2), pp. 175- 190.
Aydemir , A.B .(1998) . ”volatility modeling in finance”.
Banker ,Rajiv . (2008) . “CIO reporting structure , strategic positioning and firm performance : To whom should the CIO report?”
Becker, R., Clements, A. E., and White, S. I., (2006), “On the Informational Efficieincy of S&P500 Implied Volatility”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 17, pp. 139-153.
Beckers, D., (1981), “Standard Daviations Implied in Option Prices as Predictors of Future Stock Price Variability”, Journal of Banking and Finance, Vol. 5, pp. 363-381.
Bill Francis , Qiang Wu. (2012) . “professors in the boardroom and their impact on corporate governance and firm performance “.
Black, F., (1976), “Studies of Stock Price Volatility Changes”, Proceedings from the American Statistical Association, Business and Economic Statistic Section, pp. 177- 181.
Black, F., and Scholes, M., (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637-654.
Blair, B., Poon, S. H., and Taylor, S. J., (2001), “Forecasting S&P 100 Volatility: The Incremental Information Content of Implied Volatilities and High Frequency Index Returns”, Journal of Econometrics, Vol. 105, pp. 5-26.
Blattberg, R. C., and Gonedes, N. J., (1974), “A Comparison of the Stable and
Student Distribution of Statistical Models for Stock Prices”, Journal of Business, Vol.
۴۷, pp. 244-280.
Bohl , M.T, and Henke, H,(2000),Trading volume and Stock Market Volatility: The Polish Case”, working paper,
Bollerslev, T., (1986), “Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”. Journal of Econometrics, Vol. 31, pp. 307-327.
Bollerslev, T., Chou, R. Y., and Kroner, K. F., (1992), “ARCH modelling in Finance”, Journal of Econometrics, Vol. 52, pp. 5-59.
Bollerslev, T., Engle, R. F., and Nelson, D. B. (1994), “ARCH models”, Handbook of Econometrics, Vol. 4, Elsevier Science.
Canina, L., and Figlewski, S., (1993), “The informational Content of Implied Volatility”, Review of Financial Studies, Vol. 6, pp. 659-681.
Chen, Gong-meng & Firth, Michael & Rui, Oliver M, 2001. “The Dynamic Relation between Stock Returns, Trading Volume, and Volatility,” The Financial Review, Eastern Finance Association, vol. 36(3), pages 153-73, August.
Chen, Ken Y.; Elder, Randal J.; Hsieh, Yung-Ming. (2005)Corporate Governance and Earnings Management: The Implications ofCorporate Governance Best-Practice Principles for Taiwanese Listed Companies, December.
Chiras, D. P., and Manaster, S., (1978), “The information content of option prices and
a test for market efficiency”, Journal of Financial Economics, Vol.6, pp. 213-234.